CRISIS: ECONOMIA FISICA COMPLEJIDAD/ NUEVOS PARADIGMAS

 

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OLA FRACTAL: elcuadernopixelado.wordpress.com/…/

¿Tienen ética las máquinas y sus algoritmos?, no la tienen, nos son auto conscientes, no tienen tampoco  conciencia, no están sujetas a ley moral alguna. No hasta hoy por lo menos. Tal vez alguna vez la monstruosa red informática  que controle Wall Strett o las finanzas mundiales va a devenir auto consciente y entonces… solo Arnold Schwarzenegger  podrá salvarnos.

 El párrafo anterior es pertinente, ya que en los centros financieros sofisticados son las  máquinas las que toman las decisiones de venta – compra en tiempo real. Esto a partir de algoritmos nacidos de modelos  matemáticos  y es que el mundo financiero es de una complejidad tal que no puede ser manejado por la sola capacidad mental humana.

 En Wall Street, según los ejecutivos comerciales dijeron en Davos 2009,  se depositó una confianza casi religiosa en dichos modelos que a la postre resultaron muy falibles, los físicos  indicados con el dedo hasta hoy demonizados, se defienden diciendo que lo que realidad pasó es que los ejecutivos no entendieron los modelos y que en otros casos sencillamente primó la adicción al dinero – más adictivo que la cocaína en este mundo insano donde aquel que es racional tiene serios problemas – dijo uno por ahí… de donde   deducen que el problema no fue el exceso de físicos en Wall Street (miles) sino que la poca cantidad  de esos profesionales, algunos nóbeles.

 El desafío, según los maltratados físicos,  se plantea entonces en como modelar el mundo de las finanzas y el mercado en general,  lo que hasta ahora ha sido implementado principalmente en base   relaciones físico matemáticas newtonianas decimonónicas por remplazo directo de variables físicas por económicas , premisas falsas tales como la racionalidad  de los agentes que actúan en el mercado y  matemáticas estadísticas gaussianas, al contrario siempre según lo físicos, los agentes actúan muy a menudo irracionalmente y entonces las campanas de Gauss poco tiene que decirnos ya que los fenómenos  son fuertemente no lineales.  Es necesario entonces  modelar a partir de fisica y matemáticas de la complejidad que  consideren la situación real.

 Por otra parte los modelos que interpretan la realidad suelen ser vistos por sus creadores como la verdad absoluta. La fe casi religiosa depositada en ellos, su existencia misma pues,  va condicionado el actuar de quienes los emplean  lo cual  va provocando una retro alimentación positiva que termina restándole validez, ya que se tiende ajustar la realidad al modelo y no viceversa . El modelo de un sistema complejo estar sometidoa permanente  adaptación por sus resultados objetivos, detección de errores y corrección, no es una verdad absoluta sino que solo una aproximación sometida a continua evaluación, esto que parece evidente para cualquier ciudadano de a pie no lo es en los hechos en  especial el mundo de los mercados.

 El desafío,  enorme, se plantea en términos no éticos sino que racionales, no se dispone de un conocimiento suficiente  que pueda interpretar adecuadamente el comportamiento de los mercados.

 Hay una verdad profunda desconocida que subyace en el comportamiento de los mercados, mientras no la conozcamos estaremos sometidos a crisis periódicas.

 Algunos  físicos piensan que se puede extraer esa verdad profunda a partir de herramientas tales  como los fractales que está ligada a la teoría del caos. Ambas con aplicaciónes  en algunos fenomenos naturales complejos.

 Otros físicos  hablan de un post darwinismo donde la perspectiva evolucionista lo invade todo, la biología, la economía y la política. Esto debe hacerse integrando un evolucionismo extendido  a lo que se sabe de los sistemas complejos.

 A. Smith, D. Ricardo y Hayek estimaban que esa verdad sub yacente en los mercados y las sociedades emergía de la interacción en un orden social, lo que llamaron el orden espontaneo y la mano invisible.

 Estamos pues viviendo una época de cambio de paradigma, hasta el momento el liberalismo ha interpretado  el comportamiento de los mercados sin intentar buscar esa verdad profunda que subyace,  lo hace  solo leyendo lo que los mercados van dictando, los físicos y los matemáticos  no se conforman con eso quieren aportar sus conocimientos para comprender los signos y modelar, teniendo como objetivo alejar definitivamente  las crisis que se presentan periódicamente, esto ya que intentar manejar las burbujas financieras es como cabalgar arriba de un tigre.

 Es una tarea inmensa y tal vez arrogante.

 Sí las ciencias físicas y matemáticas logran modelar no solo el mercado sino que la política estaríamos en un mundo gobernado por  físicos y matemáticos racionales por definición incluso si tales ciencias consideran en ellas la incertidumbre. Tal conjunto de  ecuaciónes (relaciones matemáticas) sería una suerte teoría del todo en las ciencias económicas y sociales.  Recordamos lo dicho por S. Hawking en su libro “La historia del tiempo”: habríamos deducido lo que Dios pensó al crear el universo. Dios sería un modelo. Sería la victoria  final del Materialismo dialéctico.

 Mientras tanto tenemos que atenernos a leer lo que emerge del orden espontáneo e intentar actuar individualmente de acuerdo al Sermón de la Montaña.

 

 

 

 

Enlaces de interés:

1 La Crisis

 Explicación de la crisis financiera que nos azota:

 https://guillegg.wordpress.com/explicacion-a-la-crisis-financiera-que-nos-azota/

10 Weeks of Financial Turmoil / NEW YORK TIMES

http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/27/business/economy/20080927_WEEKS_TIMELINE.html

Des subprimes à la chute des Bourses, les mécanismes de la crise financière/Le Monde

http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/infographie/2008/10/22/des-subprimes-a-la-chute-des-bourses-les-mecanismes-de-la-crise-financiere_1109590_1101386.html#ens_id=1089411

¿Crisis del capitalismo global? / Instituto Cato

http://www.elcato.org/special/cato-univ-guatemala/videos/viernes.html

 Impacto profundo/ Sebastian Edwards/ Revista Capital:

 http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/impacto-profundo-2.html

 Davos Brainstorming:

 https://guillegg.wordpress.com/2009/01/29/davos-brainstorming-%c2%bfque-paso-con-la-economia-global/

2 Los físicos y la crisis

 

 

 Lehman Brothers muertos por la complejidad/Por Hamish Johnston / physicsworld.com Blog:

 https://guillegg.wordpress.com/2009/03/16/lehman-brothers-muertos-por-la-complejidad/

 They Tried to Outsmart Wall Street / New York Times:

http://www.nytimes.com/2009/03/10/science/10quant.html?pagewanted=1&_r=3&sq=wall%20street%20physics&st=cse&scp=2.

 Kaos (theory) on Wall Street / Tony Hartin / Quantun Diaries 

http://www.quantumdiaries.org/2009/04/01/kaos-theory-on-wall-street/.

 Instituto Santa Fe / SFI:

 http://www.santafe.edu/..

 La (Desafortunada) complejidad de la economía /Jean-Philippe-Bouchaud/Physics Wordl.com:

 https://guillegg.wordpress.com/2009/04/03/la-desafortunada-complejidad-de-la-economia/

3 General

CIENCIA Y LIBERALISMO:

https://guillegg.wordpress.com/dialogos-e-ideas/ciencia-y-liberalismo/..

 Destrucción creativa:

 https://guillegg.wordpress.com/explicacion-a-la-crisis-financiera-que-nos-azota/crisis-destruccion-creativa/.

FE-INSTINTO-RAZON:

https://guillegg.wordpress.com/dialogos-e-ideas/ciencia-y-liberalismo/iteracciones/orden-espontaneo-un-enfoque/instinto-razon/#comments.

 EL ‘EJE DEL CAOS’:

http://fp-es.org/el-eje-del-caos

El socialismo fracasó. El capitalismo está quebrado. ¿Qué viene ahora? / Eric Hobsbawm/The Guardian, derechos exclusivos para La Nación Chile.

http://lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090413/pags/20090413215940.html

Kaos (theory) on Wall Street / Tony Hartin | DESY | Germany/ QUANTUN DIARIES

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